低（PB×PETTM）量化組合實驗 股民老K

來源: http://xueqiu.com/1446242957/31175066

受@微光破曉  的兩個組合（低價股、低PB股）的啟發，今日我也做了個量化組合。量化指標為PB×PE（TTM），篩選工具用的是雪球篩選器並自己計算的PB×PE（TTM）值。由於銀行股過多，所以只選用了最低值的4個。組合倉位基本平均分配，但不完全相同（因為股數要取整的關系）。
                      買入價格
601800 中國交建 3.99
600569 安陽鋼鐵 2.03
601390 中國中鐵 2.79
601328 交通銀行 4.17
601186 中國鐵建 5.01
601668 中國建築 3.13
601818 光大銀行 2.66
601988 中國銀行 2.65
600000 浦發銀行 9.42
600548 深高速    4.68
構建完畢時滬深300指數為2327點。

每次財報出完調整一次，A股的好處就是財報出完的日期比較固定，一年調整4次。調整時再度平均分配倉位，若倉位不變，則不用交易。

組合保持10個標的。如果選出的10個標的中，有一個PB×PE（TTM）值大於60，則該組合清盤。重新入市條件為，可選出的10個標的，PB ×PE（TTM）值全部小於10。

看看效果如何。

2014.8.29